Понедельник, 23.10.2017, 08:58       Приветствую Вас Гость | Вход  

В разделе
История [1]
Маркетинг [2]
Менеджмент [4]
Политология [7]
Психология и педагогика [13]
Социология [10]
Управление персоналом [0]
Управление предприятием [5]
Филология и лингвистика [5]
Философия [4]
Экономика [54]
Юриспруденция [10]

Интернет - конференции » Каталог конференций » Архив статей » Экономика

[ Скачать в формате Word (494.0Kb) ]

ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОТИРОВОК ВТБ

Кузнецов С.Б., Гладковский О. П.
Сибирская Академия Государственной Службы, г.Новосибирск

В настоящее время рынки капитала оказывают огромное влияние на экономики различных стран и мировую экономику в целом. Невозможно представить крупный финансовый институт, не имеющий интересов на различных рынках капиталов
На различных рынках капитала сложились два основных типа поведения – стиля торговли: портфельное инвестирование и спекулятивная торговля. Большинство участников рынка (как в количественном, так и в финансовом смысле) относятся к первой категории, поскольку такой стиль торговли является менее рискованным и более прогнозируемым, так как данный подход хорошо разработан и освещен в научных и практических работах.
При спекулятивном типе торговли многие модели и методы не отвечают требованием инвесторов, в частности: отсутствуют модели, помогающие инвестору разрабатывать и анализировать торговые системы; многие методы анализа активов основаны на устаревших гипотезах; инструменты технического анализа не учитывают специфику торговли инвестора.
Многие методы анализа и предпосылки ценового движения активов, основанные на гипотезе эффективных рынков (EMH), разработанной в 20-х годах прошлого века, показывают свою несостоятельность при ответе на многочисленные вопросы инвесторов и трейдеров, разрабатывающих торговые системы. В настоящей работе предлагаются новые методы анализа, основанные на новой гипотезе фрактального рынка (FHM).
Задачи снижения риска вложений в ценные бумаги независимо от стиля торговли, необходимость введения новых моделей и методов анализа активов при спекулятивном стиле, а также разработка новых инструментов технического анализа для исследования рынка ценных бумаг обуславливают актуальность работы.

 
Категория: Экономика
Просмотров: 1747 | Загрузок: 1201
Всего комментариев: 0